Прогнозирование эконометрических временных рядов. Е. П. Чураков

Книжка из-ва "Финансы и статистика", мягкий переплёт, газетная бумага. Эта книжка - конъюнктурная подделка. Видимо автор хотел увеличить число публикаций, и вместе с издателем подзаработать на популярной теме - экономических прогнозов на базе анализа временных рядов.

Почему эта книжка подделка?

Во-первых, книга представлена неким "учебно-методическим объединением по образованию в области математических методов в экономике" как учебное пособие для студентов. И это подделка, это не учебное пособие, хотя бы потому, что в учебных пособиях принято либо полностью раскрыть тему, так чтобы обучающему не понадобилась дополнительная литература, либо в библиографии указать ссылки на известные и, следовательно, легко доступные в библиотеках ВУЗ’ов, источники. В рассматриваемой книжке это правило нарушается. В частности, буквально на третьей странице текста, вводя основополагающее для всего изложения преобразование Лорана автор ссылается не на известные курсы ТФКП, а на другую свою книжку того же издательства "Финансы и Статистика"! Что, мягко говоря - нескромно, а грубо говоря, развод неопытного читателя на дополнительные покупки. Это также подкрепляется тем, что из 15-ти ссылок библиографии 4-е приходятся на книжки издательства "Финансы и Статистика"

Во-вторых, эта книга не имеет отношения к прогнозированию эконометрического временного ряда. Судя по времени окончания МАИ, библиографии и рецензентам, автор получил специальность в радиолокации и скорее всего, работал над очисткой радиолокационного сигнала от шума, а потом учел конъюнктуру и переключился на экономику. Видимо только этим можно объяснить, почему автор при постановке задачи не рассмотрел какие временные ряды бывают в экономике, и не обосновал сужение своего рассмотрения к случаю стационарного временного ряда. Автор рассматривает обычный числовой ряд, формально упоминая, что значения ряда это итоги наблюдения через равные промежутки времени, а, следовательно, его рассмотрение неприменимо к большому классу ценных бумаг и их производных котирование которых происходит через разные промежутки времени.

Немного хорошего или чуть-чуть позитива.

Автор действительно рассмотрел прогнозирование числового ряда с помощью представлени ряда в виде суммы g(a,t)+S(t), где первое слагаемое определяется структурой исходного ряда и подгоняется с помощью вектора коэффициентов а. S(t) - стохастическая составляющая ряда. Ну и автор постарался показать как это делать с помощью AR, MA, ARMA, ARIMA - или по-русски, авторегрессии, скользящие средние и авторегрессии со скользящими средними. Ключевое слово - постарался ))

Вывод

1- зря потраченные деньги и время. Книга будет полезна только студентам автора. Остльным смотреть ссылки в wiki.

2- компании «Озон» давно пора для спецлитературы публиковать содержание, предисловие, введение и несколько страниц первой главы, чтобы можно было оценить уровень книги и не тратить зря деньги и время.